Universal und Quant.Capital legen neuartigen Futures-Fonds auf
Universal-Investment und die Quant.Capital Management GmbH haben gemeinsam einen
für den deutschen Markt neuartigen Publikumsfonds auf Derivatebasis aufgelegt: Der
"Quant.Managed Futures Universal" (WKN A0Q2SL) ist ein aktiv gemanagtes, mehrfach
diversifiziertes Absolute Return-Produkt.
Der Fonds investiert in ein weltweit breit gestreutes Portfolio von mehr als 60
Futures-Märkten bzw. Finanzprodukten mit Hebelwirkung ("Leverage"-Effekt). Dabei
wird eine jährliche Zielrendite von 15 bis 20 Prozent bei nach Möglichkeit relativ
geringer Volatilität angestrebt. Der Fonds wendet sich somit an private und
institutionelle Investoren, die eine vom allgemeinen Aktien- und
Rentenmarktgeschehen weitgehend unabhängige Ertragsquelle mit gleichzeitig hohem
Renditepotenzial suchen. Mit dem neuen Fonds wird die Anlageklasse "Managed
Futures" jetzt auch in Deutschland als Publikumsfonds mit täglicher Handelbarkeit
verfügbar.
Futures sind auf Termin gehandelte, standardisierte derivative
Finanzmarktinstrumente, die eine hohe Hebelwirkung ("Leverage") auf das eingesetzte
Kapital aufweisen. Die zur Umsetzung der Fondsstrategie erwerbbaren Futures-
Kontrakte können in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation sowohl gekauft
("Long"-Position) als auch verkauft ("Short"-Position) werden. Die Investoren
können somit sowohl von steigenden als auch fallenden Preisentwicklungen an den
verschiedenen Märkten profitieren. Der Quant. Managed Futures Universal soll diese
Strategien unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Aktien-, Renten- Währungs- und
Rohstoffmärkten kombinieren.
Das Kapitalmarktteam um Quant.Capital-Geschäftsführer Dieter Falke berät bei den
Entscheidungen, Long- bzw. Short-Positionen einzugehen, auf Basis mathematischer,
prognosefreier Anlagestrategien. Diese generieren bei Vorliegen entsprechender
Marktbedingungen Kauf- bzw. Verkaufssignale. Hierbei wird auf ein mit Hilfe
komplexer IT-Systeme entwickeltes Strategieportfolio von mehr als 2.200
Handelsalgorithmen zurückgegriffen.
"Die Umsetzung der Anlagestrategien in Investmententscheidungen erfolgt in
systematischer Weise ausschliesslich anhand computergenerierter Signale", erklärt
Falke. Emotionale Einflussfaktoren als häufige Verlustursachen würden systematisch
ausgeschaltet. "Dies gilt auch für die integrierten Risiko- und Money Management-
Entscheidungen einschliesslich der fortlaufenden Kontrolle verschiedener Risiko-
/Ertrags-Kriterien", ergänzt Karsten Otte, im Team für Risikocontrolling zuständig.
Der "Quant.Managed Futures Universal" soll solche Anlagestrategien verwenden, die
auch in mehrjährigen sog. "Vorwärts"-Tests statistisch robuste Ertragsstrukturen
erzielen können und somit den strengen Risk-/Returnkriterien institutioneller
Investoren gerecht werden. "Zeigt ein Anlagemodell in der Anwendung auf unbekannte
Kursdaten während statistisch signifikanter Zeiträume bzw. Datenpunkte stabile
Ergebnisse, hat es quasi aus der Vergangenheit für die Zukunft gelernt", erläutert
Falke. "So liegt angesichts der prinzipiellen Unbekanntheit künftiger
Kursentwicklungen die denkbar höchste methodische Sicherheit für den Einsatz
solcher Anlagestrategien vor."
Um das Investmentrisiko zu verringern, soll der "Quant.Managed Futures Universal"
zum einen über eine Vielzahl von Märkten diversifizieren: Der Fonds investiert dazu
in entsprechende Kontrakte der weltweiten Aktien-, Renten- und Währungsmärkte, in
Energie, Metall- und Edelmetallmärkte sowie in verschiedene sonstige Rohstoffe.
Dabei soll jeder einzelne Markt zusätzlich durch individuelle Anlagestrategien
gesteuert werden.
Es ist beabsichtigt, Trendfolgestrategien, Strategien auf Basis von Momentum
Oszillatoren, "Break-Out"-Strategien, Strategien auf Basis von VolatilitätsSeite 3
Indikatoren und "Multi-Mix"-Strategien zur Anwendung kommen zu lassen. Ab einer
bestimmten Positionsgrösse sollen mit zusätzlichem Diversifikationseffekt auch
unterschiedliche Strategien in einzelnen Märkten gehandelt werden. Darüber hinaus
ist eine Diversifikation nach gehandelten Zeithorizonten beabsichtigt. Zudem soll
das Risk-per-Trade auf ein Prozent begrenzt werden bzw. jedes Einzelinvestment
maximal ein Prozent vom Fondsvolumen ausmachen. Jede Position soll dabei durch
einen obligatorischen "Stop-Loss" abgesichert sein.
"Quant.Managed Futures Universal" - Die Fondsdaten auf einen Blick:
Fondswährung: Euro (EUR)
Fondsberater: Quant.Capital Management GmbH, Düsseldorf
WKN / ISIN: A0Q2SL / DE000A0Q2SL1
Fondskategorie: Gemischt, offensiv
Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank: derzeit 2,35% p.a.; zuzüglich 20%
Performance Fee (High Watermark-Prinzip) mit 4% Hurdle-Rate
Ausgabeaufschlag: bis zu 5%
Ertragsverwendung: thesaurierend
Mindestanlagesumme: 500 Euro bei Einmalzahlungen / Sparplan ab 100 Euro monatlich
(über Depot-/Fondsplattformen)
Quelle: www.boerse-express.com
für den deutschen Markt neuartigen Publikumsfonds auf Derivatebasis aufgelegt: Der
"Quant.Managed Futures Universal" (WKN A0Q2SL) ist ein aktiv gemanagtes, mehrfach
diversifiziertes Absolute Return-Produkt.
Der Fonds investiert in ein weltweit breit gestreutes Portfolio von mehr als 60
Futures-Märkten bzw. Finanzprodukten mit Hebelwirkung ("Leverage"-Effekt). Dabei
wird eine jährliche Zielrendite von 15 bis 20 Prozent bei nach Möglichkeit relativ
geringer Volatilität angestrebt. Der Fonds wendet sich somit an private und
institutionelle Investoren, die eine vom allgemeinen Aktien- und
Rentenmarktgeschehen weitgehend unabhängige Ertragsquelle mit gleichzeitig hohem
Renditepotenzial suchen. Mit dem neuen Fonds wird die Anlageklasse "Managed
Futures" jetzt auch in Deutschland als Publikumsfonds mit täglicher Handelbarkeit
verfügbar.
Futures sind auf Termin gehandelte, standardisierte derivative
Finanzmarktinstrumente, die eine hohe Hebelwirkung ("Leverage") auf das eingesetzte
Kapital aufweisen. Die zur Umsetzung der Fondsstrategie erwerbbaren Futures-
Kontrakte können in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation sowohl gekauft
("Long"-Position) als auch verkauft ("Short"-Position) werden. Die Investoren
können somit sowohl von steigenden als auch fallenden Preisentwicklungen an den
verschiedenen Märkten profitieren. Der Quant. Managed Futures Universal soll diese
Strategien unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Aktien-, Renten- Währungs- und
Rohstoffmärkten kombinieren.
Das Kapitalmarktteam um Quant.Capital-Geschäftsführer Dieter Falke berät bei den
Entscheidungen, Long- bzw. Short-Positionen einzugehen, auf Basis mathematischer,
prognosefreier Anlagestrategien. Diese generieren bei Vorliegen entsprechender
Marktbedingungen Kauf- bzw. Verkaufssignale. Hierbei wird auf ein mit Hilfe
komplexer IT-Systeme entwickeltes Strategieportfolio von mehr als 2.200
Handelsalgorithmen zurückgegriffen.
"Die Umsetzung der Anlagestrategien in Investmententscheidungen erfolgt in
systematischer Weise ausschliesslich anhand computergenerierter Signale", erklärt
Falke. Emotionale Einflussfaktoren als häufige Verlustursachen würden systematisch
ausgeschaltet. "Dies gilt auch für die integrierten Risiko- und Money Management-
Entscheidungen einschliesslich der fortlaufenden Kontrolle verschiedener Risiko-
/Ertrags-Kriterien", ergänzt Karsten Otte, im Team für Risikocontrolling zuständig.
Der "Quant.Managed Futures Universal" soll solche Anlagestrategien verwenden, die
auch in mehrjährigen sog. "Vorwärts"-Tests statistisch robuste Ertragsstrukturen
erzielen können und somit den strengen Risk-/Returnkriterien institutioneller
Investoren gerecht werden. "Zeigt ein Anlagemodell in der Anwendung auf unbekannte
Kursdaten während statistisch signifikanter Zeiträume bzw. Datenpunkte stabile
Ergebnisse, hat es quasi aus der Vergangenheit für die Zukunft gelernt", erläutert
Falke. "So liegt angesichts der prinzipiellen Unbekanntheit künftiger
Kursentwicklungen die denkbar höchste methodische Sicherheit für den Einsatz
solcher Anlagestrategien vor."
Um das Investmentrisiko zu verringern, soll der "Quant.Managed Futures Universal"
zum einen über eine Vielzahl von Märkten diversifizieren: Der Fonds investiert dazu
in entsprechende Kontrakte der weltweiten Aktien-, Renten- und Währungsmärkte, in
Energie, Metall- und Edelmetallmärkte sowie in verschiedene sonstige Rohstoffe.
Dabei soll jeder einzelne Markt zusätzlich durch individuelle Anlagestrategien
gesteuert werden.
Es ist beabsichtigt, Trendfolgestrategien, Strategien auf Basis von Momentum
Oszillatoren, "Break-Out"-Strategien, Strategien auf Basis von VolatilitätsSeite 3
Indikatoren und "Multi-Mix"-Strategien zur Anwendung kommen zu lassen. Ab einer
bestimmten Positionsgrösse sollen mit zusätzlichem Diversifikationseffekt auch
unterschiedliche Strategien in einzelnen Märkten gehandelt werden. Darüber hinaus
ist eine Diversifikation nach gehandelten Zeithorizonten beabsichtigt. Zudem soll
das Risk-per-Trade auf ein Prozent begrenzt werden bzw. jedes Einzelinvestment
maximal ein Prozent vom Fondsvolumen ausmachen. Jede Position soll dabei durch
einen obligatorischen "Stop-Loss" abgesichert sein.
"Quant.Managed Futures Universal" - Die Fondsdaten auf einen Blick:
Fondswährung: Euro (EUR)
Fondsberater: Quant.Capital Management GmbH, Düsseldorf
WKN / ISIN: A0Q2SL / DE000A0Q2SL1
Fondskategorie: Gemischt, offensiv
Gebühr für Verwaltung, Berater und Depotbank: derzeit 2,35% p.a.; zuzüglich 20%
Performance Fee (High Watermark-Prinzip) mit 4% Hurdle-Rate
Ausgabeaufschlag: bis zu 5%
Ertragsverwendung: thesaurierend
Mindestanlagesumme: 500 Euro bei Einmalzahlungen / Sparplan ab 100 Euro monatlich
(über Depot-/Fondsplattformen)
Quelle: www.boerse-express.com
